Average True Range (ATR)
Durchschnittliche tatsächliche Schwankungsbreite. Kein Richtungs-, sondern ein Größenindikator.
Live im Chart
Mausrad zum Zoomen, Ziehen zum Verschieben. Eigene Chart-Engine – keine Fremdbibliothek, kein externes Tracking.
MARKET_PROVIDER.Was der Indikator misst
Die ATR misst, wie weit sich ein Markt in einer Periode typischerweise bewegt – inklusive Gaps. Sie sagt nichts über die Richtung.
Das macht sie zum wichtigsten Werkzeug für Stop-Platzierung und Positionsgröße. Ein Stop bei 1 % ist bei Nvidia Rauschen und bei Nestlé eine Ewigkeit. Ein Stop bei 1,5 ATR ist bei beiden vergleichbar.
Wer Positionsgrößen ohne Volatilitätsbezug berechnet, riskiert in volatilen Titeln systematisch zu viel.
Berechnung
True Range = max(H−L, |H−C₋₁|, |L−C₋₁|); ATR = Wilder-Glättung über n Perioden
Sinnvolle Einstellungen
| Einsatz | Periode | Hinweis |
|---|---|---|
| Standard | 14 | – |
| Daytrading | 14 | auf 5-Minuten-Basis |
| Stop-Abstand | 1,5–2,5 × ATR | je nach Setup |
So setzt du ihn ein
- Stop-Abstand = Faktor × ATR, dann Positionsgröße aus Risiko / Stop-Abstand berechnen.
- Erwartete Tagesbewegung abschätzen: hat ein Titel 80 % seiner ATR schon gelaufen, ist das Restpotenzial klein.
- Marktphasen vergleichen: fallende ATR = Kompression, oft Vorlauf für Ausbrüche.
Wann dieser Indikator versagt
- Als Richtungssignal – dafür ist sie nicht gemacht.
- Nach einem einzelnen extremen Tag: ein Ausreißer hebt die ATR für 14 Perioden künstlich an.
- Bei Vergleichen zwischen Märkten in absoluten Zahlen: nur als Prozent des Kurses vergleichbar.
ATR: häufige Fragen
Wie berechne ich die Positionsgröße mit der ATR?
Stop-Abstand = 2 × ATR. Risiko in Euro = Konto × 1 %. Stückzahl = Risiko / Stop-Abstand. Beispiel: 20.000 € Konto, 1 % = 200 € Risiko, ATR = 2,50 €, Stop = 5 € → 40 Stück.
Welcher ATR-Faktor ist richtig für den Stop?
1,5 für Daytrading, 2–2,5 für Swingtrading als Ausgangspunkt. Dann gegen die eigenen Journal-Daten prüfen: Wenn du regelmäßig ausgestoppt wirst und der Kurs danach in deine Richtung läuft, ist dein Faktor zu klein.